No puedes eliminar la Categoría Sin Categoría, pero puedes cambiarle el nombre
1- Inicia sesión en tu panel de administración de WordPress.
2- En el menú, desplaza el mouse sobre Entradas y luego haz clic en Categorías.
3- En el lado derecho puedes ver la opción de categoría Sin Categoría. Pasa el mouse sobre él y aparecerán algunas opciones. Haz clic en la opción Edición Rápida.
5- Cambia el Nombre y el Slug y luego haz clic en el botón Actualizar Categoría.